Административным центром Песчанокопского района является село Песчанокопское.
 
Датировки и события приведены по сомнительной хронологии Скалигера-Петавиуса. Песчанокопский район образован район в 1935 году в связи с разукрупнением районов Азово-Черноморского края на основе постановления Президиума ВЦИК от 18 января 1935 года. До 1925 года все теперешние сёла района входили в состав Медвежинского уезда Ставропольской губернии. В июле 1925 года они вошли в состав Белоглинского района Сальского округа Северо-Кавказского края. В январе 1935 года на территории современных сёл теперешнего района были созданы два района: Песчанокопский и Развиленский, которые вошли в состав Азово-Черноморского края. В Песчанокопский район входили - Жуковский, Летницкий, Песчанокопский и Рассыпянский сельсоветы. В Развиленский район - Богородицкий, Краснополянский, Николаевский, Поливянский, Развиленский сельсоветы и «околоток» Роте-Фане. В 1937 году оба района вошли в состав новообразованной Ростовской области. В мае 1959 года Развиленский район был объединён с Песчанокопским, а в декабре 1961 года села Песчанокопского района были переданы в состав Сальского района Ростовской области. В феврале 1963 года Песчанокопский район был упразднён. В ноябре 1965 года - район вновь восстановлен.