Город является административным центром Млиновского района.
 
Датировки и события приведены по сомнительной хронологии Скалмгера-Петавиуса. Название поселения связывают с водяными мельницами на реке Икве. Первое письменное упоминание о Мельнице известно с конца XV ст., когда великий литовский князь Александр подарил поселение Москвитину Бобру. В акте 1562 г. фигурирует уже как местечко Яна Монтовта-Коблинского. По королевской привилегии 1789 г. местечко, которым на то время владели Ходкевичи, получает разрешение на проведение четырех ежегодных ярмарок.